直接买入认购认沽，迟早g 重要前提 突破行情通常波动率会扩大 但不能保证100%，所以还是有风险的 策略 直接买入看涨/看跌 牛市/熊市价差 跨式/勒式 以上3种策略，第一种是大部分做突破采用的期权策略，但是很坑啊，其实主力会控盘，控波动率，这个深有体会，比如国庆前对二甲苯，期权持仓量很大，而且原油暴涨，但是着货就是不涨或者波动很低，就是主力在控盘，磨损。所以看似很有效的策略，但是实际过程中，特别搞心态。评论区一堆破防的。所以为了应对这种情况，才提出了23策略，他们的比较如下： 策略 核心赌注 优点 缺点 最适合您的场景 1. 直接买入看涨/看跌 方向 + 波动率 潜在收益无限 成本高；受时间和波动率衰减双重打击 强烈单向波动 您不仅看对方向，还预期波动率会急剧放大。 2. 牛市/熊市价差 纯方向 成本低；对时间和波动率不敏感 收益有上限 高胜率但温和突破 您能看对方向，但不确定波动率是否会配合。 3. 跨式/勒式 纯波动率 方向中性，无论涨跌，波动就能赚钱 成本最高；对时间和波动率衰减最敏感 ...

基础认识跨式期权策略是指在买入（或卖出）相同数量的具有相同标的资产、相同行权价和相同到期日的看涨期权和看跌期权 它主要分为两种： 买入跨式期权： 同时买入一张看涨期权和一张看跌期权。 卖出跨式期权： 同时卖出一张看涨期权和一张看跌期权。 性质：方向中性，赌波动 买入跨式期权 核心思想：投资者预期标的资产价格在未来会有剧烈波动，但不确定波动的方向（是暴涨还是暴跌）。策略的盈利不依赖于价格的涨跌方向，而是依赖于价格波动的幅度。 适用场景：【敲重点！！】 重大事件发布前：如财报季、FDA新药审批、央行议息会议、产品发布会等。这些事件极有可能导致股价大幅波动。 技术面上，股价处于关键支撑/阻力位，即将选择方向突破。 市场隐含波动率较低时，买入期权成本相对便宜，如果预期未来实际波动率会升高，此策略尤为有效。 做期货的，如果胜率高，做突破的，可以参考场景1和2，2要注意事件针对的品种 具体操作 选择标的资产 选择到期日 选择一个行权价 买入1张该行权价和到期日的看涨期权。 买入1张该行权价和到期日的看跌期权 盈亏结构分析 成本（最大亏损）：构建成本 = 看涨期权权利金 ...

具体八字就不展示了,这里主要记录一下相关的解析 基本信息 日主：乙木【坐酉金，看着我都害怕，哈哈哈】 宜泄秀生财，次取财官，忌再扶身（印） 五行：木金 阴阳:阴 强弱: 中度偏强 用神：火 炎热火旺，宜水润、忌再燥 喜神：土、水 忌神：水 解读总体一句话：身处压力之下的坚韧藤萝 日主为乙木，生于盛夏之末的未月。乙木，在五行中象征着藤萝、花草，其本质柔韧、灵动，善于攀附与变通，生命力极为顽强。生于未月，土燥木渴，天生就处在一个需要努力寻找水源和养分的环境中，有坚韧不拔、适应力强的核心特质。 命局最显著的特征是“财杀相生，身杀两停”。月柱辛未，天干七杀（辛金）透出，坐下偏财（未土）；日柱乙酉，日主乙木自坐七杀（酉金）。七杀代表着压力、挑战、规则与突破，它像一把悬在头顶的利剑，时刻鞭策。而财星（年柱己土、时柱戊土、月支未土）则源源不断地生助七杀，这构成了一幅“压力山大”的画面。 年支卯木与时支寅木是乙木的强根，如同藤萝有了粗壮的树干可以依附，有足够的力量去“担”起这份沉重的财与杀。形成了一种动态的平衡：压力越大，反弹力和奋斗精神就越强。不是温室里的花朵，而是能在峭壁上迎风生长的坚 ...

前言这篇帖子主要是用机器学习算法，以常见的量价因子为例，测试价格预测能力，涉及的量价因子如下： 价格趋势因子 移动平均类 SMA_5 SMA_10 SMA_20 EMA_5 EMA_10 EMA_20 动量指标 MACD MACD_signal MACD_hist 波动率因子 RSI 其他相关因子 volume open_oi close_oi returns【收益率】 基础 open high low close 图片中文乱码，懒得改了，不影响阅读 数据来源，可以参考这篇文章：金融数据采集 | FlyDay 必要库导入123456789101112131415161718192021import pandas as pdimport numpy as npimport matplotlib.pyplot as pltimport seaborn as snsfrom sklearn.model_selection import train_test_split, TimeSeriesSplit, GridSearchCVfrom sklearn.pre ...

健身已经锻炼了一段时间了，这次体重真的在涨了，已经能看出肌肉线条了，嘿嘿，胸肌也明显了。 生活刷了一部剧，叫《绝命毒师》，其实这部剧很早之前就有朋友给我推荐了，记得强力推荐了好久，但是一直都没有去看，我也很久没有看新剧或者电影了，但是其实屯了很多库存，绝大部分的库存都是朋友推荐的，哈哈哈，想想现在背了好多账，就像这个月看的《绝命毒师》，记得是4年前给我推的了。嗯嗯~现在还有好多库存，一个一个来。只有闲下来的时候，才有心情去看。 有空再补充观后感 918那天被组织抓取看电影了，就是看那个《731》，评价就是思想上的教育，艺术上的折磨。 心情 9.8 回想起我消极的状态，那就是虚无。但是就像很早之前说的，一个理性和感性的矛盾体，越想要虚无，却越难做到，甚至会放大感官，会逼迫自己，从所有的蛛丝马迹中找到一些东西，但是却是赤裸裸被虚无，这时候，理性的一面告诉我，看吧，长记性了没？你明明知道一切，知道真相，但是自己却一直纠结，不肯相信。 你其实也知道，只有把感性的一面服从于理性的一面，接受我所有的感性并没有它们值得归属的去处，最终的感性自成孤岛。 也不知该怎么办，害。 9.20 真的好想她 ...

54942d6f60b41682f85c2b59a4f69f758fc0295864aeacea88f88201629a2bf97e966301ec96bb9a1b04466058a57b8e4e9c9ca25e8515c5efaebdada767c1f637f15e9bcbd935b41e0b3c1c1f563bf22ac92d45ff8744bcd20825843a33e4df0b249bb55bb4fba5ba3616ef89acb0d8d6bff34e55c5b98710d96b25e534b0eb5dfcc727c4929da409643f4a72e911296232c5a33cb1198cf6151a78df4e3239155c5f38559b1e190cbd542b9a77fe337f7079395bfdc212310946a4c1a975a11e59aaec23161bb455a4a140fb558e5662c9786c124601ea8f19ff61c675a85620600a03b249d39a6ccbe00663d1ec20495c0b4cbe71e14fa ...

在当今的量化领域，尤其是在成熟的期货市场上，量价因子基本已经失效了 为什么量价因子效果在衰减？主要是3个原因： 市场有效性与因子拥挤 信息反应滞后 缺乏基本面的“锚” 市场有效性与因子拥挤常见的指标，如MACD、RSI、boll等等，这些都是基于简单量价的因子，已经发现和使用几十年了，成为了共识，因为被大家所熟知使用，那么超额收益Alpha就会被稀释，这个就是因子拥挤，大量的资金追逐同样的信号，就会导致窗口迅速关闭，甚至会产生反作用。 信息反应滞后量价数据是市场交易行为的结果，而不是原因。基于历史量价数据推导未来走势，本质上是基于“历史会重演”的假设。但当市场结构发生变化或出现前所未有的黑天鹅事件时，这类因子很容易集体失效。 缺乏基本面的“锚”期货价格的根本驱动在于商品的供需基本面。库存低了、产地天气恶劣、下游需求旺盛，这些才是价格长期走势的底层逻辑。 行情因子现阶段还有什么用？组合过滤器和timing工具 基本面因子决定 “做什么” （Which）—— 例如，通过库存和利润数据判断应该做多螺纹钢还是做空铁矿石 量价因子决定 “何时做” （When）—— 例如，即使基本面看多，也等 ...

54942d6f60b41682f85c2b59a4f69f75e63afafae687b078ace83428221fd63980dada6625505ce71023d70f40f41784515980e219efa69164d2672629358e3a901775c0836bd560adbc83b2bafdd07d96bab79b175927b5d161270ad640e288a3294c73e020e9928d77c9c0a6b8e105d65aeb1e212b7f2b889242c26478e9e9dcd05982460e3668e5c6f20edd3348fcc5ffedfef81091d9cd13e9e27c8d9fdf578f87fe92a0638119ee87623df651ce9d41a5a648f019eca257907a45b2aa7bb61e8cf3c7e50092d905d4c84ec29aeedc31ac0cfd9b215f36cd9e16fcc1f03e8bbc71c9c7052c17dd08f7b58603268d81df2d5bbbf5718df ...

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