期货靠谱的量化策略之一
声明
网上骗子，无效策略太多了，这里分享一个自己真实使用的策略，只提供思路，具体代码不分享。
注意风险，该策略目前站主使用没问题，但不代表使用该策略别人就能盈利，具体看参数配置，以及策略可能会失效等，风险自负，只作为学习使用，产生的收益和风险和本人无关！
开仓策略
多头开仓策略
找到k线收弱再收强的特点入场开多
- 定义长短周期均线
- 当前K线位置在长短期均线上方
- 前一根K线的波动范围在前根K线整个波动浮动的底部25%
- 后一根K线的波动范围在后根K线整个波动浮动的顶部25%
空头开仓策略
K线先收强再收弱的的特性作为下降趋势的做空点
1.判断当前K线位置在长短期均线下方
2.前一根K线的波动范围在前根K线整个波动浮动的顶部25%
3.后一根K线的波动范围在后根K线整个波动浮动的底部25%
清仓策略
之前的开仓思路是根据前后两根K线的走势来判断，而对应止损则是根据两根K线中的最高点或最低点加一跳或减一跳
多头止损
多头的止损策略是根据两根K线的最低点减一跳价格来判断止损，其中价格的跳数是可以自己根据合约特性进行设置
空头止损
空头的止损策略是根据两根K线的最高点加一跳价格来判断止损，其中价格的跳数是可以自己根据合约特性进行设置
测试
不同品种，不同参数，结果都不一样，需要自行调试
注意：测试的合约是整个周期的，理论上实盘应该只做主力合约
胜率: 54.55%, 盈亏额比例: 2.94, 收益率: 40.28%, 年化收益率: 260.41%, 最大回撤: 8.36%, 年化夏普率: 3.8202,年化索提诺比率: 8.0749
胜率: 35.37%, 盈亏额比例: 1.55, 收益率: -1.95%, 年化收益率: -2.00%, 最大回撤: 5.55%, 年化夏普率: -1.3269,年化索提诺比率: -1.4913
胜率: 36.51%, 盈亏额比例: 2.42, 收益率: 4.08%, 年化收益率: 4.20%, 最大回撤: 4.15%, 年化夏普率: 0.3447,年化索 提诺比率: 0.4557
优化
- 理解参数，针对特定品种进行调整
- 增加资金管理模块，根据账户规模动态调整仓位
- 加入过滤指标，比如动量、超买，超卖、趋势等【可能导致不能开仓】
- 策略适用于趋势行情还是震荡？【需要理解】
胜率: 44.44%, 盈亏额比例: 2.65, 收益率: 7.95%, 年化收益率: 8.18%, 最大回撤: 1.33%, 年化夏普率: 1.3193,年化索 提诺比率: 1.8268
优化周期示例
收益上升，回撤下降
胜率: 47.37%, 盈亏额比例: 2.76, 收益率: 8.82%, 年化收益率: 9.08%, 最大回撤: 0.96%, 年化夏普率: 1.5823,年化索 提诺比率: 2.3766
以一手螺纹为例，周期一年，最后总资产大概可以翻三倍【一手4k左右，最后收益8k左右】，可以看到主升区间集中在7月~11月，也就是主力合约期间。
